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为了探讨风险态度、现实约束对决策行为的影响, 建立了具有预算约束、损失约束、需求依赖于价格、基于条件风险价值(CVaR) 准则的价格-订单量决策模型, 并给出了模型最优解与约束条件有效阀值求解方法. 研究结果表明, 条件风险价值对损失约束比对预算约束的敏感程度高, 而不同约束的高敏感区域位置不同; 风险规避程度越高, CVaR 对约束值的弹性系数越低; 预算约束值的提高降低了边际贡献率, 风险规避...
基于CVaR的闭环供应链优化与协调决策研究
条件风险值 闭环供应链 优化与协调
2014/9/22
利用条件风险值理论研究具有风险规避特性的闭环供应链的优化与协调问题. 首先, 建立了随机市场需求下由单个风险规避零售商与单个风险规避制造商组成的两阶闭环供应链的条件风险值模型, 以及基于条件风险值的收益共享费用共担契约下的最优订购量和最优批发价格决策模型; 然后在对模型进行分析的基础上, 揭示了制造商和零售商的风险规避水平对最优订购量、批发价格、条件风险值及闭环供应链协调的影响; 最后通过一个算例...
利润-CVaR则下的二级供应链定价与订货策略研究
定价 订货策略
2014/9/12
传统的定价与订货策略研究多是建立在风险中性的假设之上，近来也有利用风险度量ＣＶａＲ 研究风险厌恶对库存的影响．因此，以期望利润和ＣＶａＲ 的加权平均为目标函数，研究零售商的订货策略，并在此基础上研究上游供应商的定价策略．这样的“利润ＣＶａＲ”目标既反映了决策者追求高利润的愿望，又反映了其对潜在风险的控制．