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基于分阶段GARCH模型中国B股市场波动性比较 GARCH 风险结构分阶段非对称 2012/11/26

2001年2月19日，中国B股市场对国内居民正式开放，大量国内投资者涌入B股市场，对B股市场的风险结构产生了不可忽略的影响.对2001年2月19日前后2个阶段的深圳B股指数收益序列以及整个考察期内B股指数收益序列建立恰当的GARCH模型，比较模型的参数估计，从实证的角度证实了分阶段的合理性和必要性，同时发现中国B股市场的投资环境在逐渐变好，并且越来越遵循市场规范，正在向较成熟市场发展.